Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin geçmiş verilerinin ilişkilerini yakalayan denklemleri üretir. (Örneğin demografik değerler veya makroekonomik göstergeler gibi) Buna ilaveten bağımsız değişkenlerin tahmin değerleride sağlanmalıdır. Dinamik regresyon otomatik bir proses değildir. Basit bir modelle başlanır. Model test edilir. Değişkenler eklenip çıkartılabilir. En sonunda istenilen modele ulaşılır. Güçlü bağımsız değişkenler ve doğru tahminler olduğunda exponential smoothing ve Box-Jenkins methodlarından daha iyidir.