Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

16, 17, 23 24 Mart 2024; Online (4 gün, 20 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 2.400 TL (KDV dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:

Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile temel düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimde, statik panel veri modellerinde uygun tahmin tekniğine karar verilmesi, modeli tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.

Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Panel  Veri – Temel Kavramlar
Klasik model (Havuzlanmış EKK)
Sabit Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri (Grup İçi Tahminci, Gölge Değişkenli EKK)
Tesadüfi Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri (Genelleştirilmiş EKK, En Çok Olabilirlik)
Tek Yönlü Zaman Etkileri ve İki Yönlü (Sabit ve Tesadüfi Etkiler) Modeller ve Tahmin Yöntemleri
Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler (Önsel Tercihler ve Testler: LM, LR, F, Hausman, robust Hausman)
Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar ve Testleri (otokorelasyon (Wooldridge’nin testi, Jochmans (2019) ve Inoue ve Solon (2006) Portmanteau testi, Durbin Watson, Breusch Godfrey LM, Box Pierce, Engle LM ARCH testleri, Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmez Testleri, sapması düzeltilmiş LM ve Q testleri, Born ve Breitung HR testi), heteroskedasite (Breusch Pagan&Cook Weisberg, King LM testleri, White testi, Hall Pagan testi, LM, ALM, LR, Wald testleri, Levene, Brown ve Forsthye testleri), birimler arası korelasyon, normal dağılım (Jarque Bera ve D’Agostino, Belanger ve D’Agostino SK testleri), çoklu doğrusal bağlantı (VIF kriteri), spesifikasyon hataları (Ramsey ve DeBenedictis Giles Reset testleri, White testi)
Yapısal Kırılma testleri (Bai Perron (1198, 2003), Karavias, Narayan, Westerlung (2021) ve Ditzen, Karavias, Westerlund (2021) testleri) ve modellenmesi
Dirençli standart hatalar
Genel Uygulama

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için temel ekonometri bilgisi yeterli olacaktır.

Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

30, 31 Mart, 6 Nisans 2024; Saat: 09:30-12:00 ve 13:00-15:30; Online ( 3 gün 15 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 1.800 TL (KDV Dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:
Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimin çok boyutlu, heterojen, eşanlı, dinamik ve nitel bağımlı değişkenli panel veri modellerini tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Yuvalanmış ve Yuvalanmamış (Gravity) Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
Heterojen Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Pesaran ve Smith MG, Swamy RC, Zellner SUR, Pesaran CCE, Eberhardt ve Teal AMG), Homojenlik Testleri ((Swamy S, Pesaran ve Yamagata Δ Testleri), Birimler Arası Korelasyon Testleri (Breusch Pagan LM (1980), Pesaran CD (2004)).
Eşanlı Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (İki Aşamalı ve Üç Aşamalı EKK), Görünürde İlişkisiz Regresyon (Panel SUR)
Dinamik Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Anderson ve Hsiao, Arellano ve Bond GMM, Arellano ve Bover, Blundell Bond Sistem GMM), İçsellik Testleri, Araçların Geçerliliği İçin Testler, Otokorelasyon Testleri
Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri (Logit, Probit), Sansürlü (Tobit) ve Kesikli Panel Veri Modelleri ve Tahmin YöntemleriTüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi ve Stata’da uygulanabilmesi için temel ekonometri bilgisinin yanısıra “Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi” eğitimine katılınması tavsiye edilmektedir.

Stata Uygulamalı Panel Zaman Serileri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

20, 27, 28 Nisan 2024; Saat: 09:00-12:00 ve 13:00-16:00; Online (3 gün 18 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 2.200 TL (KDV Dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:
Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel zaman serileri ile ilgili bilgiler vermektir. Bu eğitimin panel birim kök, eşbütünleşme, uzun ve kısa dönemli ilişkilerin tahmini ile VAR ve nedensellik analizi konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

I. Kuşak Panel Birim Kök Testleri (Levin, Lin ve Chu, Harris ve Tzavalis, Breitung, Hadri, Im, Pesaran ve Shin, Fisher ADF ve Fisher PP), II. Kuşak Panel Birim Kök Testleri (Taylor ve Sarno MADF, Pesaran CIPS ve CADF, Bai ve Ng PANIC ve Reese ve Westerlund PANICCA), Heterojenlik ve Birimler Arası Korelasyon Testleri (Swamy S, Pesaran ve Yamagata Δ, Pesaran CD, Breusch Pagan LM, Pesaran, Ullah ve Yamagata NLM, Pesaran CDNT)
I. ve II. Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Westerlund, Westerlund Boostsrap, Gengenbach, Urbain ve Westerlund)
Uzun dönem katsayısının tahmini (Kao ve Chiang DOLS, Pesaran ve Smith MG)
Panel Hata Düzeltme Modeli ve Panel ARDL Modelin Tahmini (DFE, Pesaran, Shin ve Smith PMG, Pesaran ve Smith MG, Westerlund MG, Pesaran CCE, Eberhardt ve Teal AMG, Chudik ve Pesaran DCCE)
Panel VAR Analizi ve Nedensellik Testleri (Granger (1969), Dumitrescu ve Hurlin (2012))

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için temel zaman serileri bilgisinin yanısıra “Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi” ve “Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi” eğitimlerine katılınması tavsiye edilmektedir.