Stata Uygulamalı Ekonometri

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

8 – 12 Ocak 2024; Saat: 09:00 – 12:00; Online (5 gün, 15 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 1.800 TL (KDV dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:
Yapılacak olan eğitimlerin amacı, katılımcılara ekonometri ve stata kullanımı ile ilgili bilgiler vermektir. Yatay kesit ve zaman serileri verileri ile çalışılırken uygun tahmin tekniğine karar verilmesi, modeli tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcıların teorik ve uygulamalı olarak ekonometri temeline sahip olmaları hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Ekonometri – Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları
En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi, Varsayımları, Küçük ve Büyük Örnek Özellikleri
Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri (Logaritmik, Parabolik, Ters Modeller)
Varsayımdan Sapmaların Testleri (Çoklu Doğrusal Bağlantı, Normal Dağılım,
Otokorelasyon, Heteroskedasite) ve Düzeltme Yöntemleri
Uygulamalarla Veri Düzenleme, Değişken ve Model Seçimi, Spesifikasyon Hataları
Kukla Değişkenler
Yapısal Değişikliğin Belirlenmesi (Cusum, Cusum SQ, Chow, İçsel Belirleme Testleri (LR ve
F) ve Modellenmesi (Spline Fonksiyon)

Genel uygulama

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamaktadır. 

Stata Uygulamalı İleri Ekonometri ve Doğrusal Zaman Serileri Analizi 

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

15 – 19 Ocak 2024; Saat: 09:00 – 12:00; Online (5 gün, 15 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 1.800 TL (KDV dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:
Yapılacak olan eğitimlerin amacı, ekonometri ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimin eşanlı, dinamik ve nitel bağımlı değişkenli modellerin tahmin yöntemleri ve zaman serileri analizi ile konularda etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Eşanlı Denklem Modelleri (En Küçük Kareler, Dolaylı En Küçük Kareler, İki ve Üç Aşamalı En Küçük Kareler)  Görünürde İlişkisiz Regresyon (Genelleştirilmiş En Küçük Kareler)
Gecikmeli Modeller (Dağıtılmış ve Otoregresif Modeller ve Tahmin Yöntemleri) – EKK, Almon, Araç Değişken Kullanımı ve İki Aşamalı En Küçük Kareler
Nitel Tercih Modelleri (DOM, Logit, Probit), sansürlü ve kesikli regresyon modelleri

Zaman Serileri Analizi (Geleneksel Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller (DF), Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)), Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri (Zivot Andrews (ZA), Eşbütünleşme Testleri (Engle Granger, Johansen), ARDL Modeli ve Sınır Testi, Uzun Dönemli İlişkinin Tahmini (DOLS, FMOLS, CCR), Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM), VAR Modeli ve Granger Nedensellik Testi

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

5 – 9 Şubat 2024; Online (5 gün, 20 saat)

Eğitimci: Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 2.400 TL (KDV dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:

Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile temel düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimde, statik panel veri modellerinde uygun tahmin tekniğine karar verilmesi, modeli tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir. Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Panel  Veri – Temel Kavramlar
Klasik model (Havuzlanmış EKK)
Sabit Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri (Grup İçi Tahminci, Gölge Değişkenli EKK)
Tesadüfi Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri (Genelleştirilmiş EKK, En Çok Olabilirlik)
Tek Yönlü Zaman Etkileri ve İki Yönlü (Sabit ve Tesadüfi Etkiler) Modeller ve Tahmin Yöntemleri
Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler (Önsel Tercihler ve Testler: LM, LR, F, Hausman, robust Hausman)
Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar ve Testleri (otokorelasyon (Wooldridge’nin testi, Jochmans (2019) ve Inoue ve Solon (2006) Portmanteau testi, Durbin Watson, Breusch Godfrey LM, Box Pierce, Engle LM ARCH testleri, Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmez Testleri, sapması düzeltilmiş LM ve Q testleri, Born ve Breitung HR testi), heteroskedasite (Breusch Pagan&Cook Weisberg, King LM testleri, White testi, Hall Pagan testi, LM, ALM, LR, Wald testleri, Levene, Brown ve Forsthye testleri), birimler arası korelasyon, normal dağılım (Jarque Bera ve D’Agostino, Belanger ve D’Agostino SK testleri), çoklu doğrusal bağlantı (VIF kriteri), spesifikasyon hataları (Ramsey ve DeBenedictis Giles Reset testleri, White testi)
Yapısal Kırılma testleri (Bai Perron (1198, 2003), Karavias, Narayan, Westerlung (2021) ve Ditzen, Karavias, Westerlund (2021) testleri) ve modellenmesi
Dirençli standart hatalar
Genel Uygulama

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için temel ekonometri bilgisi yeterli olacaktır.

Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:

16, 17, 23 Mart 2024; Saat: 09:30-12:00 ve 13:00-15:30; Online ( 3 gün 15 saat)

Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Ücreti: 1.800 TL (KDV Dahil)

EĞİTİMİN  TANITIMI:
Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimin çok boyutlu, heterojen, eşanlı, dinamik ve nitel bağımlı değişkenli panel veri modellerini tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Yuvalanmış ve Yuvalanmamış (Gravity) Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
Heterojen Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Pesaran ve Smith MG, Swamy RC, Zellner SUR, Pesaran CCE, Eberhardt ve Teal AMG), Homojenlik Testleri ((Swamy S, Pesaran ve Yamagata Δ Testleri), Birimler Arası Korelasyon Testleri (Breusch Pagan LM (1980), Pesaran CD (2004)).
Eşanlı Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (İki Aşamalı ve Üç Aşamalı EKK), Görünürde İlişkisiz Regresyon (Panel SUR)
Dinamik Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Anderson ve Hsiao, Arellano ve Bond GMM, Arellano ve Bover, Blundell Bond Sistem GMM), İçsellik Testleri, Araçların Geçerliliği İçin Testler, Otokorelasyon Testleri
Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri (Logit, Probit), Sansürlü (Tobit) ve Kesikli Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri

Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır. 

Eğitimde Stata 18 paket programı kullanılacak ve katılımcılara eğitim lisansı sağlanacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi ve Stata’da uygulanabilmesi için temel ekonometri bilgisinin yanısıra “Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi” eğitimine katılınması tavsiye edilmektedir.